Déclinant des panoramas d'une beauté saisissante, les quatre sommets saints qui entourent Oulan-Bator sont propices à la randonnée. L'itinéraire du monastère de Manzshir, qui part sur le versant sud du Tsetseegum, est le plus facile. Les randonneurs chevronnés lui préféreront celui de Zaisan, plus ardu mais aussi plus gratifiant. On peut également faire de belles balades dans le parc national Gurvansaikhan, les collines qui entourent Khovd et le désert de Gobi. Nombreux sont ceux qui optent pour les randonnées à cheval, très prisées des Occidentaux.
L'immense lac Khövsgöl Nuur est un véritable paradis pour la pêche et le kayak, et les amateurs de spéléologie pourront explorer les grottes qui bordent le lac. Janvier et février sont parfaits pour le ski: excursions guidées de ski de fond et de ski de descente sont organisées au départ d'Oulan-Bator.
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